交易者利用两个市场之间的价格差异，通过低买高卖获取利润的一种交易活动。
套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
arbitrage
【套的意思】：套 tào（ㄊㄠˋ） （一）、罩在外面的东西：褥套。手套。外套。（二）、加罩：套裤。套袖。（三）、重 详情>
【利的意思】：利 lì（ㄌ一ˋ） （一）、好处，与“害”“弊”相对：利弊。利害。利益。利令智昏。兴利除弊。（二）、 详情>
• 套利思想与金融工程
• 我们刻画了无套利区间。
• 套利定价理论的实证研究
• 这就是套利的一个例子。
• 这种对冲交易简称跨期套利。
• 股息贴现模型的无套利性质分析
• 这样的对冲交易简称跨市套利。
• 监管资本套利动因及对银行的影响